卡汀财经—FRM(金融风险管理师)简介

发布时间:2017-02-22 15:39:29
FRM(金融风险管理师)简介

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金融风险管理师
Financial Risk Manager
金融危机频发,从华尔街到金融街的金融机构都愈发重视对风险的管控,同时随着金融工程学、金融计量经济学和计算金融等前沿学科的快速发展,金融风险管理技术得到发展,FRM 的知识体系和专业性亦得到快速发展,得到了众多金融机构、跨国公司及监管部门的认同,已经成为全世界金融风险管理领域最权威的认证。

FRM ,金融风险管理师,是全球金融风险领域最权威的证书之一,由全球风险管理协会(GARP)设立,GARP 协会【 风险管理方面的信息交流、开展风险管理的资格认证考试、制定金融风险管理领域的技术规范和评价标准】 的宗旨获得各国金融界人士的认可,亦成为进入银行、保险公司、投资机构、券商等金融企业的门槛之一。
西方经济学将资金的时间价值、资产定价、风险管理并列称为现代金融理论的三大支柱。花旗集团前总裁沃尔特瑞斯顿(Walter Wriston)曾说过:"我们的一生是在管理风险,而不是排除风险。 "无处不在的风险越来越成为悬在各界头上的一把达摩克利斯之剑。风险管理就是研究风险发生规律并对其进行控制,即采取必要的措施和方法,促使风险事件向有利的方向转化,使风险损失减少到最低程度。它使企业在风险最低的前提下,追求收益最大化;或在收益一定的前提下,追求风险最小化。它也是一种机制,通过这种机制我们可以发现、评估主要的风险,然后制订、实施相应的对策,使风险被控制在企业所能接受的范围内。FRM 将是未来中国最金领的职业,专家推测,在未来三五年内,中国将出现年薪百万的首席风险管理执行官(CRO)。 CEO 所代表的职位许多人已经耳熟能详,在发达国家 CRO 已与 CEO 一样有名, 而在我国还鲜为人知。全球第一个 CRO 诞生于 1993 年。一份调查显示,2002 年,美国只有 20%的大型企业设有 CRO 职位,到 2004 年,美国已有 40%的大型企业设有 CRO 职位。目前,80%以上的世界性金融机构已设定了 CRO 工作职位。


风险管理
企业投资的保障
风险管理已经成为国际上很多知名公司治理架构中最重要组成部分的一环。该类企业领导层必须要向各方面证明做出的投资、营运和其它策略性决定是经过周详考虑,而且他关注的不仅是财务效益,还充分衡量各项风险因素,否则他们的公司将被很多投资者毫不忧郁地放弃。

风险管理
企业安全的防火墙
风险管理是一个完整的体系,包括文化、理念、人事等方方面面,包括对所有层面的所有风险的管理。精明的经营者应该懂得如何管理风险,如何使自己的公司免于重大风险的打击,优秀的企业会做好风险管理方案,事前进行危机调查和风险预测,确定重点沟通对象,考虑发生危机后,受影响较大的对象;并采取相应措施,加强与有关方面的沟通。建立起更加坚固的基础,推动公司实现既定的目标。


风险管理
企业化解危机的重要手段
当风险降临企业时,企业必须做出迅速的反应来挽回损失。一般而言,"主动出击是最好的防御",在一般情况下,这一原则总是适用的。能够迅速采取行动,果断承担责任的"雄鹰"式的企业总是能够得到公众的谅解。成功的经营者会从风险的背后寻找推动事业飞越性发展的机会。童话故事里的逻辑,往往在商界里重现——每一件宝物都有一只凶猛灵兽在守护着。如何驯服这只名为"风险"的守护兽,而获得"利益"这件宝物呢?风险管理,就是勇敢的商界斗士们手中最有力的武器。

FRM助力您的职业发展
1
全球趋势与认可
金融海啸、欧债危机、光大乌龙指等事件,让国内外金融机构及监管部门意识到风险管控的重要性。 FRM得到越来越多金融机构、跨国企业和监管部门认可。
2
理论与实操结合
FRM 的知识体系除了风险管理的理论外,还有大量关于风险管理方面的实操内容,完成FRM 考试,将提升你的专业技能。拓展你在金融行业的发展空间。
3
取证周期短
FRM 考试分为 Part 1 及 Part 2 ,且可以选择在一次考试时间内同时参加两个级别的考试。考试时间、地点灵活最快可在 6—8 个月内完成考试。
4
本科阶段可以取得的第一场金融类含金量高的证书
FRM 考试报名没有学历限制,在校大学生即可参加考试,一般要求英语大学四级水平,数学难度不超过大学数学数三。提前准备,毕业前可以完成考试。
哪些行业特别需要FRM
01
商业银行
商业银行需要量度信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险,且需要在巴塞尔协议的框架下进行操作。
02
券商
目前我国券商主要量度承销风险、自营风险、资金流动性风险及内部交易风险,国内券商正在积极拓展经纪以外的业务,对于风险的管控需求越来越大。
03
投资机构
投资机构的业务多元化,对风险管控部门的理论及实操能力有非常高的要求,从业人员需要紧跟行业的发展,且适应多项业务。
04
保险
保险公司针对风险方面需要各式各样的人才,需要量度客户存在的风险亦需要量度自身能够承受的风险,无论是保险产品设计亦或是投资增值部门都需要专业的风控人员。
自1997年来,已经有28,000人获得FRM资格认证
FRM持证人就职分布

考试科目
part 1
定量分析(20%)
离散型和连续性概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关性估计和使用 EWMA 和 GARCH 模型的波动、波动率限期结构
风险管理基础(20%)
风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和行为策略的代码
估值和风险模型(30%)
风险价值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期与非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析
金融市场及产品(30%)
场外交易市场机制、远期、期货、掉期与期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益,证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构
part 2
当前金融市场形势(10%)
政治风险、风险量度和复杂性、金融创新和系统的风险管理、交易所交易基金和闪电崩盘
风险管理与投资管理(15%)
投资组合的构建、组合基础的性能分析、在资本资产定价模型试验、组合和风险价值成分、风险预算、风险检测和绩效测量、对冲基金、私募股权
市场风险测量与管理(25%)
固定收入证券、抵押贷款和住房抵押贷款证券、风险价值和其他风险的措施、波动性:微笑和期限结构、奇异期权
信用风险与管理(25%)
次级抵押贷款和证券化、交易对手风险、 信用衍生产品、结构性金融与风险、违约危险预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析
操作与系统风险(25%)
计算和应用风险调整后的资本回报率、 VaR 模型的验证、企业风险管理、经济资本、操作损失数据、商家银行破坏力学、风险偏好框架、规则和巴塞尔协议

FRM考试信息
FRM 考试时间:FRM 考试分为 Part 1 和 Part 2,考试时间为每年 5 月及11 月的第三个周六,上午考 Part1,时间为8:00-12:00,100道选择题;下午考 Part 2,时间为14:00-18:00,80道选择题。可两门同时报名,但只有 Part 1 通过后,Part 2 的成绩才生效。
FRM 中国考点:FRM 考点已经遍布全球,中国考生可以在北京、上海、天津、济南、武汉、南京、杭州、成都、广州、深圳、厦门、香港 12 座城市预约考试。
考试费用:首次报名需缴纳 400USD 注册费,GARP 实行早报优惠计划。

FRM 认证:通过 FRM 的 Part 1 和 Part 2 的考试后,只需要向 GARP 发送两年金融行业工作经历证明,就可以获得资格认证。

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